第8章 量化投资之殇(第2/2 页)
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巨额资金推动它去寻找更多的投资机会,但市场的机会总是有限的。
规模的扩大也意味着LTCM越发依赖于市场流动性的持续性,尤其是当它背负了庞大的仓位时。
然而,流动性是市场的客观条件,其变幻莫测不受任何机构控制。
在1998年的金融风暴中,市场的流动性在LTCM急需时消失了,那些曾在盘面上畅通无阻的仓位突然变得难以调整,转瞬之间,王者变成了困兽。
2、模型的悬崖:量化交易的美梦与噩梦
LTCM是一个用数学模型做投资的公司,他们很信赖数字和公式。
但这种完全基于历史数据的计算方式有时会有大问题:未来并不总是像过去那样。
当市场出现意外波动,比如突发的金融危机或者某个国家突然还不起债,LTCM的模型就可能失灵。
首先,LTCM的问题在于他们太相
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